以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架

1.什么是市场风险管理政策的定义

市场风险管理政策可以分为两块,一块是政府所做,一块民间或者企事业单位自定。

市场风险管理政策就是要从项目的预期开始,一直到项目的完全执行,比如政府所做的银行业市场风险管理政策,就是主要从银行的市场导向入手,而且主要关注银行储备率、放贷率、市场调节等,政府得监控银行在市场上运作过程中是否有过度放贷、过度储备等情况;当然银行自身也得有自己的市场风险管理政策出台,要确保其自身的市场风险级别,完全符合政府作出的银行市场风险管理政策所规定。

所以说,所谓市场风险管理政策也就是根据立项的预期或者所在项的预期来调节或者管控该项目在市场中所可能遇到的市场风险,或者给市场可能带来的风险而做出的一系列规程。

希望我的描述不会啰嗦,更希望你能够理解我说的

2.银行从业考试复习:市场风险管理的组织框架概述是什么

(一)董事会 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

董事会负责审批市场风险管理的战略、政策和程序;确定银行可以承受的市场风险水平;督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险,并定期获得关于市场风险性质和水平的报告;监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。 (二)高级管理层 高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况,并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

商业银行的董事会和高级管理层应当对本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法有足够的了解。 (三)相关部门 相关部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离,以避免产生潜在的利益冲突。

交易部门应当将前台、后台严格分离;负责市场风险管理的部门应当职责明确,与承担风险的业务经营部门保持相对独立。 二、市场风险监测与报告 (一)市场风险报告的内容和种类 风险管理部门应当能够运用有效的风险监测和报告工具,及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息,以辅助交易人员、高级管理层和风险管理专业人员进行决策。

有关市场风险状况的监测和分析报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。 不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。

向董事会提交的市场风险监测和分析报告通常包括银行的总体市场头寸、风险水平、盈亏状况以及对市场风险限额和市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况等内容。向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息,并具有更高的报告频率。

根据国际先进银行的市场风险管理实践,市场风险报告具有多种形式和作用。例如: (1)投资组合报告。

以总结的方式,完整列示了投资组合中的所有头寸。 (2)风险分解“热点”报告。

风险分解报告使投资组合经理和风险经理清楚地识别在特定的投资组合中风险来自何处。 (3)最佳投资组合复制报告。

通过简化的投资组合来解释复杂投资组合中主要风险的来源,有助于识别那些能够最有效降低风险的交易,并且有助于理解复杂投资组合的动态变化。 。

3.什么是风险管理框架

内容摘要企业风险管理的基础性前提是每一个主体的存在都是为它的利益相关者提供价 值。

所有的主体都面临不确定性,管理当局所面临的挑战就是在为增加利益相关者价 值而奋斗的同时,要确定承受多大的不确定性。不确定性可能会破坏或增加价值,因 而它既代表风险,也代表机会。

企业风险管理使管理当局能够有效地应对不确定性以 及由此带来的风险和机会,增进创造价值的能力。 当管理当局通过制订战略和目标,力求实现增长和报酬目标以及相关的风险之间 的最优平衡,并且在追求所在主体的目标的过程中高效率和有效地调配资源时,价值 得以最大化。

企业风险管理包括: 协调风险容量(risk appetite)① 与战略——管理当局在评价备选的战略,设定 相关目标和建立相关风险的管理机制的过程中,需要考虑所在主体的风险容 量。 增进风险应对决策——企业风险管理为识别和在备选的风险应对——风险回 避,降低,分担和承受——之间进行选择提供了严密性。

抑减经营意外和损失——主体识别潜在事项和实施应对的能力得以增强,抑减 了意外情况以及由此带来的成本或损失。 识别和管理多重的和贯穿于企业的风险——每一家企业都面临影响组织的不同 部分的一系列风险,企业风险管理有助于有效地应对交互影响,以及整合式地 应对多重风险。

抓住机会——通过考虑全面范围内的潜在事项,促使管理当局识别并积极地实 现机会。 改善资本调配——获取强有力的风险信息,使得管理当局能够有效地评估总体 资本需求,并改进资本配置。

企业风险管理所固有的这些能力帮助管理当局实现所在主体的业绩和赢利目标, 防止资源损失。 企业风险管理有助于确保有效的报告以及符合法律和法规,还有助于 避免对主体声誉的损害以及由此带来的后果。

总之,企业风险管理不仅帮助一个主体 到达期望的目的地,还有助于避开前进途中的隐患和意外。 事项——风险与机会 事项可能会带来负面的影响,也可能会带来正面的影响,抑或二者兼而有之。

带 来负面影响的事项代表风险,它会妨碍价值创造或者破坏现有价值。带来正面影响的 事项可能会抵消负面影响,或者说代表机会。

机会是一个事项将会发生并对目标—— 支持价值创造或保持——的实现产生正面影响的可能性。管理当局把机会反馈到战略 或目标制订过程中,以便制订计划去抓住机会。

① 也有人将其翻译为"风险偏好","风险需求","风险承受能力"等——译者注。 所定义的企业风险管理 企业风险管理处理影响价值创造或保持的风险和机会,定义如下: 企业风险管理是一个过程,它由一个主体的董事会,管理当局和其他人员实施, 应用于战略制订并贯穿于企业之中,旨在识别可能会影响主体的潜在事项,管理风险 以使其在该主体的风险容量之内,并为主体目标的实现提供合理保证。

这个定义反映了几个基本概念。企业风险管理是: 一个过程,它持续地流动于主体之内; 由组织中各个层级的人员实施; 应用于战略制订; 贯穿于企业,在各个层级和单元应用,还包括采取主体层级的风险组合观; 旨在识别一旦发生将会影响主体的潜在事项,并把风险控制在风险容量以内; 能够向一个主体的管理当局和董事会提供合理保证; 力求实现一个或多个不同类型但相互交叉的目标。

这个定义比较宽泛。它抓住了对于公司和其他组织如何管理风险至关重要的关键 概念,为不同组织形式,行业和部门的应用提供了基础。

它直接关注特定主体既定目 标的实现,并为界定企业风险管理的有效性提供了依据。 目标的实现 在主体既定的使命或愿景(vision)①范围内,管理当局制订战略目标,选择战 略,并在企业内自上而下设定相应的目标。

企业风险管理框架力求实现主体的以下四 种类型的目标: 战略(strategic)目标——高层次目标,与使命相关联并支撑其使命; 经营(operations)目标——有效和高效率地利用其资源; 报告(reporting)目标——报告的可靠性; 合规(compliance)目标——符合适用的法律和法规。 对主体目标的这种分类可以使我们关注企业风险管理的不同侧面。

这些各不相同 但却相互交叉的类别——一个特定的目标可以归入多个类别,反映了主体的不同需 要,而且可能会成为不同管理人员的直接责任。这个分类还有助于区分从每一类目标 中能够期望的是什么。

一些主体采用的另一类目标——保护资源也包含在上述类别之 内。 ① 也有人将其翻译为"远景","远景规划","长远构想"等——译者注。

因为有关报告的可靠性和符合法律,法规的目标在主体的控制范围之内,所以可 以期望企业风险管理为实现这些目标提供合理保证。 但是,战略目标和经营目标的实 现取决于并不一定总在主体控制范围之内的外部事项,对于这些目标而言,企业风险 管理能够合理地保证管理当局和起监督作用的董事会及时地了解主体朝着实现目标前 进的程度。

企业风险管理的构成要素 企业风险管理包括八个相互关联的构成要素。 它们来源于管理当局经营企业的方 式,并与管理过程整合在一起。

这些构成要素是: 内部环境——内部环境包含组织的基调,它为主体内的人员如何认识和对待风 险设定。

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